大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于metrics的问题,于是小编就整理了1个相关介绍metrics的解答,让我们一起看看吧。
gredit metrics模型的基本思想?
GreditMetrics模型。本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
适用于上市公司的违约概率模型,核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率。
到此,以上就是小编对于metrics的问题就介绍到这了,希望介绍关于metrics的1点解答对大家有用。
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